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開始,對收益舉行設置。與稅率普遍,收益為金融財產期貨合作選擇權交割日商場價錢(ST)與現價(S)比值的對數值,即收益=1nSTS。由假如1收益按照對數正態散布,即1nSTS~N(μt,σt2),以是E【1n(STS】=μt,STS~eN(μt,σt2)不妨表明,對立價錢憧憬值大于eμt,為:E【STS】=eμt+σt22=eμt+σ2T2=eγT進而,μt=T(γ-σ22),且有σt=σT。

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